Материал раздела Инвестиции
Опубликовано 09.06.2023, 16:50

Нейросеть для инвестиций. Можно ли доверить ей свой портфель

В инвестировании много времени посвящается анализу данных, и, казалось бы, это идеальное пространство для применения ИИ. Однако не все так просто. О подводных камнях и реальных перспективах нейросетей для инвесторов — Дмитрий Котегов (ABETA Capital)
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Как недавно сообщила Financial Times, искусственный интеллект смог сформировать более доходный портфель акций, чем 10 самых востребованных британских фондов. Финансовые консультанты попросили ChatGPT создать теоретический портфель из 30+ акций, следуя ряду принципов инвестирования, взятых у ведущих фондов.

За первые восемь недель существования портфель от ИИ из 38 акций вырос на 4,9% по сравнению со средней потерей 0,8% для 10 самых популярных фондов на британской платформе Interactive Investor. ИИ обошел такие фонды, как Fundsmith Equity Терри Смита, Vanguard, Fidelity и HSBC и другие.

Означает ли это, что теперь нейросети будут обеспечивать инвесторам прибыль? В некоторых моментах они и правда могут помочь инвестору лучше человека. В частности, они:

1) способны обрабатывать такие массивы данных, которые человеку не под силу;

2) выдают более точный и эффективный анализ акций с использованием алгоритмов машинного обучения;

3) психологически независимы при оценке активов и рекомендаций покупать/продавать. Например, аналитики говорят о перспективах нефти. Одни утверждают, что у нее высокий потенциал: недоинвестированность в отрасли, сила ОПЕК, восстановление Китая и прочее. Другие смотрят на этот актив с пессимизмом и считают, что в условиях надвигающейся рецессии все сырьевые активы будут под давлением. Следовательно, одни управляющие считают положительные факторы более сильными и делают ставку на нефть, а другие — наоборот. ИИ же сухо анализирует данные без субъективной оценки.