Опубликовано 14.06.2022, 08:37
Как «Индекс страха» помогает предсказать динамику рынка США
VIX («Индекс страха») отражает подразумеваемую волатильность, то есть настроение инвесторов. Рассказываем, как именно индекс связан с S&P500 и как он помогает предсказать динамику фондового рынка
![Фото: Shutterstock](https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/2/92/756548739479922.jpg)
Что такое VIX
VIX — это индекс волатильности от Чикагской опционной биржи CBOE. Индекс отслеживает уровень подразумеваемой волатильности и основывается на данных S&P 500.
Подразумеваемая волатильность — это ожидаемая волатильность базового актива, в данном случае широкого спектра опционов по индексу S&P 500. VIX отражает уровень колебаний цен, подразумеваемый рынками опционов, а не фактическую или историческую волатильность самого индекса. Считается, что растущие премии за опционы при прочих равных означают растущее ожидание будущих колебаний.