Резюме
- Определенности касательно сроков и масштабов дефолтов, к которым приведет COVID-19, пока нет. Однако история заставляет предположить, что пик потрясений в кредитной сфере наступит намного позже, чем восстановятся фондовые индексы банков.
- Поэтому банкам крайне важно продумать стратегии коррекции моделей раннего обнаружения проблемных кредитов. Стоит заменить стандартную детерминистскую модель («строго определенная» модель, предполагающая однозначное и предсказуемое поведение моделируемой системы в данных условиях. — РБК Pro) на статистическую модель, которая имеет более высокую чувствительность и точность, так как учитывает управленческий взгляд на ситуацию.
- Банкам следует работать с проблемными кредитами в рамках двух потоков: с кредитами меньшего размера — используя автоматизированную систему, с крупными и сложными кредитами — полагаясь на отраслевых экспертов.
- Подразделению, оценивающему риски в связи с невозвратными кредитами, стоит привлечь высокоэффективных сотрудников из других департаментов и реализовать автоматический мониторинг кредитов. Это потребует внесения корректировок в ИТ-системы.
Рано или поздно наступает расплата. В свете ущерба, который коронавирус нанес здоровью людей, и последующего краха многих компаний банки и прочие кредитные организации во всем мире ввели моратории на погашение кредитов для физических и юридических лиц. У некоторых банков в подвешенном состоянии находится более 10% непогашенных кредитов. Все эти временно приостановленные кредиты потребуют мониторинга состояния заемщиков и корректировки процессов в дальнейшем.
Учитывая текущий уровень безработицы (по данным Росстата, в мае число безработных в РФ возросло до 4,5 млн россиян, или 6,1% всей рабочей силы, — это максимум с 2012 года. — РБК Pro), после возобновления платежей масштаб банкротств и дефолтов по кредитам может намного превзойти все то, что происходило в предыдущие финансовые кризисы. Резкое падение потребления нанесло серьезный ущерб и малым компаниям, и крупным корпорациям, что может быть предзнаменованием еще большего количества банкротств и роста портфеля проблемных кредитов банков. Это грозит кризисом кредитоспособности банков со слабыми коэффициентами капитализации.
Учитывая объемы проблемных частных займов, Bain & Company полагает, что NPL (non performing loans — просроченные кредиты — объем кредитов в кредитном портфеле банка, по которым не выполняются условия кредитного договора. Как правило, кредиты попадают в NPL, после того как просрочка платежей по ним превышает определенный срок, обычно 90 дней. — РБК Pro) в Европе и США будет в один-два раза больше, чем во время глобального финансового кризиса в 2008 году, в Великобритании — в один—четыре раза, а в Азии — в два—пять раз. Рынки с низкими уровнями доходов и развивающиеся рынки Южной Америки и Африки, где ресурсы капитала и возможности правительств более ограниченны, могут пострадать еще больше.
Надежный механизм работы с проблемными кредитами
